Сравнение UDN с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -0.46% против 14.98% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. NEE — Ранг доходности на риск
UDN
NEE
Сравнение UDN c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.36 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.13 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.93 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.64 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между UDN и NEE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и NEE
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и NEE
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -47.81% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -11.13% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -44.97% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -44.97% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -2.30% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -8.95% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 5.03% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и NEE
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.20% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 14.66% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 25.78% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 26.53% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 25.24% | -18.29% |