PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с NEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и NEE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
NEE
NextEra Energy, Inc.
16.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -0.46% против 14.98% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

NextEra Energy, Inc.

Доходность на риск

UDN vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNNEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.36

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.82

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.13

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.93

-3.83

UDN vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.64

-0.74

Корреляция

Корреляция между UDN и NEE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и NEE

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности NEE в 2.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок UDN и NEE

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и NEE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-47.81%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-11.13%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-44.97%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-44.97%

+19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-2.30%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-8.95%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.03%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и NEE

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.20%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

14.66%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

25.78%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

26.53%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

25.24%

-18.29%