Сравнение UDN с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Microsoft Corporation (MSFT).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.46% против 22.41% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UDN
MSFT
Сравнение UDN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.04 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.03 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.07 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.84 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.73 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между UDN и MSFT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и MSFT
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и MSFT
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -69.38% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -33.91% | +29.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -37.15% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -37.15% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -31.58% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -21.77% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 12.61% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и MSFT
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 6.23% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 19.13% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 26.44% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 26.16% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 26.88% | -19.93% |