Сравнение UDN с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Coca-Cola Company (KO).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и KO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
KO The Coca-Cola Company | 9.57% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.46% против 8.31% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
KO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. KO — Ранг доходности на риск
UDN
KO
Сравнение UDN c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.92 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.53 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между UDN и KO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и KO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности KO в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и KO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и KO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -68.23% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.82% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -17.27% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -36.99% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -6.08% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -16.13% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.84% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и KO
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.04% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 11.82% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 16.62% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 15.76% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 18.14% | -11.19% |