PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
KO
The Coca-Cola Company
9.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.46% против 8.31% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

KO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
15.52%
1 год
8.93%
3 года*
10.28%
5 лет*
10.95%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

UDN vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.54

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.92

+1.18

UDN vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.53

-0.63

Корреляция

Корреляция между UDN и KO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и KO

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности KO в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок UDN и KO

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и KO.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-68.23%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-9.82%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.27%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-36.99%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-6.08%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-16.13%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.84%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и KO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.04%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

11.82%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

16.62%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

15.76%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

18.14%

-11.19%