Сравнение UDN с KMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и KMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -2.10% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -0.46% против 0.12% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
KMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -28.75%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 0.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. KMB — Ранг доходности на риск
UDN
KMB
Сравнение UDN c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -1.16 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.47 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.79 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.92 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.49 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.16 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.46 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UDN и KMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и KMB
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности KMB в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.19% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и KMB
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и KMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -36.97% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -30.70% | +26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -31.73% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -31.73% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -30.86% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -8.74% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 19.08% | -17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и KMB
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.31% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 21.01% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 24.97% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 19.79% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 20.83% | -13.88% |