PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с KMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и KMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
-2.10%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -0.46% против 0.12% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

KMB

1 день
1.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-18.87%
1 год
-28.75%
3 года*
-6.54%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
0.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Kimberly-Clark Corporation

Доходность на риск

UDN vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

KMB
Ранг доходности на риск KMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNKMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-1.16

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-1.47

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.79

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.92

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

-1.49

+4.59

UDN vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNKMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-1.16

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.46

-0.56

Корреляция

Корреляция между UDN и KMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и KMB

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности KMB в 5.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
5.19%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Просадки

Сравнение просадок UDN и KMB

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и KMB.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-36.97%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-30.70%

+26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-31.73%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-31.73%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-30.86%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-8.74%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

19.08%

-17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и KMB

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.31%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

21.01%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

24.97%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

19.79%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

20.83%

-13.88%