Сравнение UDN с IDMO
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.29%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности UDN и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.47% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам UDN и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between UDN and IDMO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.29 |
Over the past year, UDN and IDMO have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. IDMO — Ранг доходности на риск
UDN
IDMO
Сравнение UDN c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.77 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.94 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и IDMO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -39.38% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -12.31% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -12.65% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -27.07% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -31.34% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -3.93% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -9.70% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.13% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и IDMO
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.93% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 16.86% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 18.53% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 18.14% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 17.89% | -11.04% |
Сравнение комиссий UDN и IDMO
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и IDMO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and IDMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs -0.29% for UDN. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.98% for UDN.
UDN is categorized as Currency, while IDMO is Momentum. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор