PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -0.29% против 11.45% соответственно.


UDN

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-1.59%
1 год
-0.81%
3 года*
1.74%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
-0.29%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.59%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between UDN and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.19

The correlation between UDN and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

UDN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 88
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.34

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

7.00

-7.32

UDN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и DBE

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-86.69%

+45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-24.72%

+19.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-24.72%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-38.74%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-60.84%

+35.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.41%

-36.07%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-57.19%

+36.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.26%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и DBE

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

11.68%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

32.70%

-28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

35.99%

-29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

29.88%

-22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

28.39%

-21.54%

Сравнение комиссий UDN и DBE

UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и DBE

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.98%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы


UDN and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -0.29% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.29% for DBE.

UDN is categorized as Currency, while DBE is Oil & Gas. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор