Сравнение UDN с DBE
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.29%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности UDN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -0.29% против 11.45% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам UDN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between UDN and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between UDN and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. DBE — Ранг доходности на риск
UDN
DBE
Сравнение UDN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.34 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.00 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и DBE
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -86.69% | +45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -24.72% | +19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -24.72% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -38.74% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -60.84% | +35.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -36.07% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -57.19% | +36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 8.26% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и DBE
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 11.68% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 32.70% | -28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 35.99% | -29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 29.88% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 28.39% | -21.54% |
Сравнение комиссий UDN и DBE
UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и DBE
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -0.29% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.29% for DBE.
UDN is categorized as Currency, while DBE is Oil & Gas. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор