Сравнение UDN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Apple Inc (AAPL).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -0.46% против 26.22% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
UDN
AAPL
Сравнение UDN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.68 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.10 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.91 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.43 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UDN и AAPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и AAPL
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и AAPL
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -81.80% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -22.99% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -33.36% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -38.52% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -10.59% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -29.71% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 7.41% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и AAPL
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.65% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 15.11% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 31.61% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 27.46% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 28.93% | -21.98% |