Сравнение UDIV с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
UDIV и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -2.52% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
UDIV
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и WDIV
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
UDIV vs. WDIV — Ранг доходности на риск
UDIV
WDIV
Сравнение UDIV c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.73 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.76 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 10.57 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и WDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и WDIV
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и WDIV
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -42.34% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.61% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -22.12% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.13% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.90% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.24% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и WDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.74% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.40% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 12.08% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.68% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.44% | +0.90% |