PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-2.52%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.


UDIV

1 день
2.84%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.73%
10 лет*

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий UDIV и WDIV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

UDIV vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.00

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.73

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.76

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

10.57

-2.71

UDIV vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.00

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между UDIV и WDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и WDIV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности WDIV в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.66%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и WDIV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-42.34%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.61%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-22.12%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.13%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.90%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и WDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.74%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.40%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.08%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

12.68%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.44%

+0.90%