Сравнение UDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
UDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и SPHD
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
UDIV vs. SPHD — Ранг доходности на риск
UDIV
SPHD
Сравнение UDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.23 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.42 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.25 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 0.80 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.23 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и SPHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и SPHD
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и SPHD
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -41.39% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.33% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -19.50% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.48% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.70% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.53% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и SPHD
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.15% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.86% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 14.46% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.20% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.65% | -1.31% |