PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDIV с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDIV с CGDV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

UDIV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDIV или CGDV.

Корреляция

Корреляция между UDIV и CGDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDIV:

0.59

CGDV:

0.60

Коэф-т Сортино

UDIV:

0.98

CGDV:

0.99

Коэф-т Омега

UDIV:

1.15

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

UDIV:

0.62

CGDV:

0.73

Коэф-т Мартина

UDIV:

2.47

CGDV:

3.06

Индекс Язвы

UDIV:

4.82%

CGDV:

3.42%

Дневная вол-ть

UDIV:

19.26%

CGDV:

16.64%

Макс. просадка

UDIV:

-35.21%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

UDIV:

-8.03%

CGDV:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 0.93%.

UDIV

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-5.07%

1 год

10.99%

5 лет

15.07%

10 лет

N/A

CGDV

С начала года

0.93%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-3.45%

1 год

9.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDIV и CGDV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDIV и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг риск-скорректированной доходности UDIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDIV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и CGDV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CGDV в 1.61%

TTM202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		2.20%2.05%1.91%3.21%2.97%2.90%3.39%3.74%3.47%1.62%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.61%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и CGDV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и CGDV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...