PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDIV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с CGDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. UDIV is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, UDIV returned 23.62%/yr vs 24.54%/yr for CGDV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDIV показывает доходность 17.30%, а CGDV немного выше – 17.74%.

UDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
14.98%
С начала года
17.30%
1 год
27.94%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.93%
Всё время*
12.05%

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

UDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
$549.67K$449.36K$940.68K

Сравнение доходности по годам UDIV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.30%19.00%25.61%25.21%-12.41%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between UDIV and CGDV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between UDIV and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDIV и CGDV

Секторы
UDIV
CGDV

Технологии

40.3%
34.5%

Финансовые услуги

11.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.6%

Здравоохранение

7.7%
8.2%

Промышленность

6.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.8%

Недвижимость

3.7%
1.0%

Энергетика

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Технологии

UDIV
40.3%
CGDV
34.5%

Финансовые услуги

UDIV
11.4%
CGDV
6.7%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.1%
CGDV
9.8%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.9%
CGDV
12.6%

Здравоохранение

UDIV
7.7%
CGDV
8.2%

Промышленность

UDIV
6.0%
CGDV
13.6%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
CGDV
5.8%

Недвижимость

UDIV
3.7%
CGDV
1.0%

Энергетика

UDIV
3.3%
CGDV
3.9%

Коммунальные услуги

UDIV
2.7%
CGDV
1.0%

Сырьевые материалы

UDIV
0.7%
CGDV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с VOOCGDV с FDV

Доходность на риск

UDIV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDIV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.22

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.08

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.86

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

13.37

+0.29

UDIV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и CGDV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-21.82%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.75%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.28%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.51%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и CGDV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.78%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.24%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.57%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.49%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.49%

+0.70%

Сравнение комиссий UDIV и CGDV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и CGDV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CGDV в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.44%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and CGDV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.45%) compared to CGDV (3.78%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.54% vs 23.62% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.54% return vs 23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

UDIV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.15% for CGDV.

UDIV is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Capital Group. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор