Сравнение UDIV с KBWY
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.57%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 30.06%. За последние 10 лет акции UDIV превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 11.57% против 1.18% соответственно.
UDIV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.57%
KBWY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 30.06%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам UDIV и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 14.32% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 30.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UDIV and KBWY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between UDIV and KBWY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. KBWY — Ранг доходности на риск
UDIV
KBWY
Сравнение UDIV c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.39 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 8.21 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV и KBWY
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -57.68% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.24% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -29.93% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -32.29% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -57.68% | +22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.92% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -14.11% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.81% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и KBWY
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 3.45%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.20% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.44% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.70% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.63% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 27.06% | -10.92% |
Сравнение комиссий UDIV и KBWY
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и KBWY
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности KBWY в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.48% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and KBWY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (5.20%) compared to UDIV (3.45%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, UDIV leads with 11.57% vs 1.18% for KBWY. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.57% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 1.48% for UDIV.
UDIV is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.35% for KBWY.
UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор