PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. UDIV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, UDIV returned 24.66%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-0.95%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between UDIV and HIGH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, UDIV and HIGH have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UDIV и HIGH

Секторы
UDIV
HIGH

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.3%
71.3%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

UDIV
39.0%
HIGH

-

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
HIGH
71.3%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
HIGH

-

Здравоохранение

UDIV
7.4%
HIGH

-

Промышленность

UDIV
5.8%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
HIGH

-

Энергетика

UDIV
3.7%
HIGH

-

Недвижимость

UDIV
3.7%
HIGH

-

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

UDIV vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.39

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.51

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.94

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.37

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

-0.53

+18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.39

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UDIV и HIGH

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-9.50%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.50%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-9.50%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-7.11%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.37%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.53%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и HIGH

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.23%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

3.50%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

8.83%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

9.56%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

9.56%

+6.71%

Сравнение комиссий UDIV и HIGH

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и HIGH

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and HIGH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, UDIV leads with 24.66% vs 3.02% for HIGH. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDIV has performed better with a 24.66% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.51% for HIGH.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор