Сравнение UDIV с HIGH
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. UDIV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, UDIV returned 22.20%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
UDIV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.57%
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDIV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 14.32% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | 1.54% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between UDIV and HIGH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, UDIV and HIGH have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
UDIV
HIGH
Сравнение UDIV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.32 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | -0.52 | +13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV и HIGH
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -9.50% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.08% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -9.50% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -7.33% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.52% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.34% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и HIGH
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.87% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 3.76% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 7.25% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.48% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 9.48% | +6.66% |
Сравнение комиссий UDIV и HIGH
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и HIGH
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.48% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and HIGH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDIV has higher volatility (3.45%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, UDIV leads with 22.20% vs 2.69% for HIGH. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDIV has performed better with a 22.20% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.48% for UDIV.
UDIV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.50% for HIGH.
UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор