PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.60%/yr vs 11.12%/yr for FDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDIV показывает доходность 12.46%, а FDL немного выше – 12.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDIV имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции FDL немного отстают с 11.12%.

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between UDIV and FDL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.64

Over the past year, the correlation between UDIV and FDL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и FDL

Секторы
UDIV
FDL

Технологии

40.3%
1.4%

Финансовые услуги

11.3%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.7%

Здравоохранение

7.1%
17.6%

Промышленность

5.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
14.4%

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

3.3%
25.7%

Коммунальные услуги

3.1%
6.5%

Сырьевые материалы

0.8%
0.3%

Технологии

UDIV
40.3%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
FDL
15.2%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.2%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
FDL
4.7%

Здравоохранение

UDIV
7.1%
FDL
17.6%

Промышленность

UDIV
5.9%
FDL
3.9%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
FDL
14.4%

Недвижимость

UDIV
3.6%
FDL

-

Энергетика

UDIV
3.3%
FDL
25.7%

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

UDIV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.95

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.96

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.26

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

12.40

+2.60

UDIV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и FDL

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-65.93%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-4.27%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.24%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-16.46%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-41.40%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.09%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.64%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и FDL

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.72%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.09%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.54%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.31%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.11%

-0.81%

Сравнение комиссий UDIV и FDL

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и FDL

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and FDL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.60% vs 11.12% for FDL. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.60% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.12% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.43% for FDL.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор