PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 23.60% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности UDI и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

UDI

1 день
0.64%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.67%
1 год
23.60%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и VMAX

2026 (YTD)202520242023
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		12.00%14.23%17.07%5.50%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between UDI and VMAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between UDI and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и VMAX

Секторы
UDI
VMAX

Финансовые услуги

28.3%
32.4%

Здравоохранение

16.6%
11.1%

Энергетика

11.4%
11.0%

Недвижимость

10.2%
4.4%

Коммунальные услуги

8.1%
5.3%

Технологии

7.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Промышленность

2.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.1%
3.7%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

UDI
16.6%
VMAX
11.1%

Энергетика

UDI
11.4%
VMAX
11.0%

Недвижимость

UDI
10.2%
VMAX
4.4%

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
VMAX
5.3%

Технологии

UDI
7.9%
VMAX
13.3%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
VMAX
2.8%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
VMAX
3.7%

Промышленность

UDI
2.5%
VMAX
5.5%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
VMAX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

UDI vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.42

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.30

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

6.04

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

21.18

-5.35

UDI vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и VMAX

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.05%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.93%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.39%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.52%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и VMAX

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.17%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.83%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.31%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.41%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

15.41%

-1.39%

Сравнение комиссий UDI и VMAX

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и VMAX

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.44%2.42%5.33%2.61%1.79%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and VMAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.37%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 23.60% for UDI. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.85% for VMAX.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор