PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

UDI и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.95%14.23%17.07%6.35%3.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с DIVZ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий UDI и SPYV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

UDI vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDISPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.27

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.08

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

5.09

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDISPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.41

+0.47

Корреляция

Корреляция между UDI и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SPYV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок UDI и SPYV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDISPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-58.45%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.03%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.43%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.77%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.56%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SPYV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.17%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDISPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.79%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.76%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.52%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.43%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.96%

-2.74%