PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. UDI is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 15.72%/yr for SPYV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-1.28%

Correlation

The correlation between UDI and SPYV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between UDI and SPYV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и SPYV

Секторы
UDI
SPYV

Финансовые услуги

29.5%
14.7%

Здравоохранение

16.8%
11.6%

Энергетика

11.9%
7.4%

Недвижимость

8.7%
3.3%

Коммунальные услуги

8.3%
4.4%

Технологии

6.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.2%

Промышленность

2.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.9%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

UDI
16.8%
SPYV
11.6%

Энергетика

UDI
11.9%
SPYV
7.4%

Недвижимость

UDI
8.7%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
SPYV
4.4%

Технологии

UDI
6.8%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
SPYV
3.2%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
SPYV
3.4%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
SPYV
9.2%

Промышленность

UDI
2.5%
SPYV
10.6%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
SPYV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

UDI vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDISPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.05

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.43

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

13.16

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDISPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.42

+0.49

Просадки

Сравнение просадок UDI и SPYV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDISPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-58.45%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.22%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.54%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.57%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-8.72%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SPYV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDISPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.98%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.04%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.84%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.40%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.94%

-2.90%

Сравнение комиссий UDI и SPYV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SPYV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and SPYV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.67%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, UDI leads with 16.39% vs 15.72% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 16.39% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.70% for SPYV.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: USCF Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор