PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

UDI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий UDI и SPLV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

UDI vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDISPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.02

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.12

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.03

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

0.09

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDISPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.19

Корреляция

Корреляция между UDI и SPLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SPLV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок UDI и SPLV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDISPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-36.26%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.88%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.14%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.54%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.89%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SPLV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.10% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDISPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.68%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.43%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.35%

-1.14%