PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDI с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с SEIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.35%/yr vs 24.58%/yr for SEIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 17.61%.

UDI

1 день
1.40%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
14.12%
С начала года
16.41%
1 год
25.71%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		16.41%14.23%17.07%6.35%3.14%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-8.37%

Correlation

The correlation between UDI and SEIV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between UDI and SEIV has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDI и SEIV

Секторы
UDI
SEIV

Финансовые услуги

28.3%
14.0%

Здравоохранение

16.6%
9.9%

Энергетика

11.4%
2.5%

Недвижимость

10.2%
0.3%

Коммунальные услуги

8.1%
6.0%

Технологии

7.9%
37.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Промышленность

2.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.1%
10.1%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
SEIV
14.0%

Здравоохранение

UDI
16.6%
SEIV
9.9%

Энергетика

UDI
11.4%
SEIV
2.5%

Недвижимость

UDI
10.2%
SEIV
0.3%

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
SEIV
6.0%

Технологии

UDI
7.9%
SEIV
37.6%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
SEIV
10.5%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
SEIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
SEIV
3.7%

Промышленность

UDI
2.5%
SEIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
SEIV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

UDI vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDISEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.98

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.09

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.41

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

19.96

-2.58

UDI vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и SEIV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDISEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-18.18%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.95%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.71%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.45%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.88%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SEIV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDISEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.53%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.49%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

12.59%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.57%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.57%

-2.60%

Сравнение комиссий UDI и SEIV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SEIV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SEIV в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.38%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and SEIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.35%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 17.35% for UDI. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 17.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.47% for SEIV.

They also come from different issuers: USCF Advisers and SEI. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор