PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

UDI и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий UDI и SEIV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

UDI vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDISEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.41

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.96

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDISEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.98

-0.10

Корреляция

Корреляция между UDI и SEIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SEIV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок UDI и SEIV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDISEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-18.18%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.82%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.19%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.60%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.58%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SEIV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDISEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.40%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.50%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.25%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.81%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.81%

-2.60%