PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDI с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDI и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и IUSV


2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF ESG Dividend Income Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий UDI и IUSV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

UDI vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.27

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.07

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.98

+2.58

UDI vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между UDI и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и IUSV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок UDI и IUSV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-56.88%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.13%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.51%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.33%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и IUSV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.86%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.79%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.67%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.60%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.08%

-2.87%