PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

UDI и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и ILCV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.95%14.23%17.07%6.35%3.81%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.

UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с DIVZ
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий UDI и ILCV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

UDI vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.57

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

7.14

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.44

+0.44

Корреляция

Корреляция между UDI и ILCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и ILCV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок UDI и ILCV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-58.63%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.82%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.72%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-9.39%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и ILCV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.17%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.81%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.65%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.31%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.26%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.68%

-2.46%