PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 18.61%/yr for ILCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и ILCV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-1.69%

Correlation

The correlation between UDI and ILCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between UDI and ILCV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и ILCV

Секторы
UDI
ILCV

Финансовые услуги

29.5%
16.5%

Здравоохранение

16.8%
11.5%

Энергетика

11.9%
6.0%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Коммунальные услуги

8.3%
3.5%

Технологии

6.8%
23.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.0%

Сырьевые материалы

4.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.6%

Промышленность

2.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.5%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

UDI
16.8%
ILCV
11.5%

Энергетика

UDI
11.9%
ILCV
6.0%

Недвижимость

UDI
8.7%
ILCV
2.0%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
ILCV
3.5%

Технологии

UDI
6.8%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
ILCV
8.0%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
ILCV
2.4%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
ILCV
7.6%

Промышленность

UDI
2.5%
ILCV
8.8%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
ILCV
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

UDI vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.72

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.85

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.08

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

16.87

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.46

+0.46

Просадки

Сравнение просадок UDI и ILCV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-58.63%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.55%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.95%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.60%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-9.32%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.58%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и ILCV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.01%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

6.97%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.82%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.21%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.66%

-2.62%

Сравнение комиссий UDI и ILCV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и ILCV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and ILCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.67%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs ILCV's -58.63%.

On 3-year performance, ILCV leads with 18.61% vs 16.39% for UDI. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.61% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.63% for ILCV.

They also come from different issuers: USCF Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор