PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с GCOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

UDI и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%13.95%-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий UDI и GCOW

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Доходность на риск

UDI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.21

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.94

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.80

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

14.21

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между UDI и GCOW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и GCOW

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GCOW в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок UDI и GCOW

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-37.64%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.79%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.11%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.90%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.18%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и GCOW

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.45%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.89%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.89%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.48%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.24%

-2.03%