PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с GCOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.17%/yr vs 15.59%/yr for GCOW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности UDI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.34%.

UDI

1 день
0.64%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.67%
1 год
23.60%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.00%
1 месяц
-6.00%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.32%
1 год
21.14%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		12.00%14.23%17.07%6.35%3.14%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		7.34%27.34%3.52%13.95%-5.58%

Correlation

The correlation between UDI and GCOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.68

The correlation between UDI and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и GCOW

Секторы
UDI
GCOW

Финансовые услуги

28.3%

-

Здравоохранение

16.6%
14.8%

Энергетика

11.4%
22.9%

Недвижимость

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.1%
4.0%

Технологии

7.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
14.5%

Сырьевые материалы

4.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.0%

Промышленность

2.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

2.1%
4.8%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
GCOW

-

Здравоохранение

UDI
16.6%
GCOW
14.8%

Энергетика

UDI
11.4%
GCOW
22.9%

Недвижимость

UDI
10.2%
GCOW

-

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
GCOW
4.0%

Технологии

UDI
7.9%
GCOW
1.3%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
GCOW
14.5%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
GCOW
8.1%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
GCOW
17.0%

Промышленность

UDI
2.5%
GCOW
12.6%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
GCOW
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

UDI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.91

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.74

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.06

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

10.42

+5.41

UDI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и GCOW

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-37.64%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.93%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.35%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-6.93%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.83%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.03%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и GCOW

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.89%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.29%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

11.09%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.50%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.03%

-2.01%

Сравнение комиссий UDI и GCOW

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и GCOW

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности GCOW в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.90%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.44%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and GCOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.37%) compared to GCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.17% vs 15.59% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.17% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.44% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.60% for GCOW.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор