PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 17.41%/yr for GCOW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности UDI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%-4.49%

Correlation

The correlation between UDI and GCOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.68

The correlation between UDI and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и GCOW

Секторы
UDI
GCOW

Финансовые услуги

29.5%

-

Здравоохранение

16.8%
14.6%

Энергетика

11.9%
24.4%

Недвижимость

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.3%
4.1%

Технологии

6.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
14.6%

Сырьевые материалы

4.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
17.1%

Промышленность

2.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
4.6%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
GCOW

-

Здравоохранение

UDI
16.8%
GCOW
14.6%

Энергетика

UDI
11.9%
GCOW
24.4%

Недвижимость

UDI
8.7%
GCOW

-

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
GCOW
4.1%

Технологии

UDI
6.8%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
GCOW
14.6%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
GCOW
7.3%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
GCOW
17.1%

Промышленность

UDI
2.5%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
GCOW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

UDI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.63

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.71

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

15.05

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UDI и GCOW

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-37.64%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.77%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.35%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.73%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.84%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и GCOW

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.85%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.99%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.81%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.49%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.20%

-2.16%

Сравнение комиссий UDI и GCOW

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и GCOW

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and GCOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, GCOW leads with 17.41% vs 16.39% for UDI. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 17.41% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.49% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор