PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDI с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с DFVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 26.56% vs 24.43% for DFVX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDI charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности UDI и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 15.81%.

UDI

1 день
-0.29%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
10.09%
С начала года
16.96%
1 год
26.56%
3 года*
17.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.86%

DFVX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.81%
1 год
24.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFVX

Dimensional US Large Cap Vector ETF
$784.83K$920.78K$912.05K

UDI

USCF ESG Dividend Income Fund
$29.55K$55.33K$40.91K

Сравнение доходности по годам UDI и DFVX

2026 (YTD)202520242023
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		16.96%14.23%17.07%12.87%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		15.81%15.35%17.72%10.84%

Correlation

The correlation between UDI and DFVX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between UDI and DFVX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и DFVX

Секторы
UDI
DFVX

Финансовые услуги

26.9%
13.7%

Здравоохранение

16.5%
10.9%

Недвижимость

10.0%
0.1%

Коммунальные услуги

7.8%
0.4%

Энергетика

7.6%
7.9%

Промышленность

5.0%
14.5%

Технологии

4.8%
17.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
13.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.4%

Сырьевые материалы

3.6%
3.6%

Финансовые услуги

UDI
26.9%
DFVX
13.7%

Здравоохранение

UDI
16.5%
DFVX
10.9%

Недвижимость

UDI
10.0%
DFVX
0.1%

Коммунальные услуги

UDI
7.8%
DFVX
0.4%

Энергетика

UDI
7.6%
DFVX
7.9%

Промышленность

UDI
5.0%
DFVX
14.5%

Технологии

UDI
4.8%
DFVX
17.4%

Коммуникационные услуги

UDI
4.7%
DFVX
13.1%

Потребительский циклический сектор

UDI
4.0%
DFVX
10.9%

Потребительский защитный сектор

UDI
3.9%
DFVX
7.4%

Сырьевые материалы

UDI
3.6%
DFVX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с ELCVUDI с GLDI.LUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFUSXDFVX с ESGU

Доходность на риск

UDI vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDI c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.18

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.04

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.42

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

14.65

+4.01

UDI vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и DFVX

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-16.71%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.17%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.38%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.73%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.67%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DFVX

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.84%, в то время как у Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.51%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.74%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.25%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.59%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

13.59%

+0.33%

Сравнение комиссий UDI и DFVX

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DFVX

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFVX в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.12%1.21%1.22%0.32%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.56%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and DFVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVX has higher volatility (3.51%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, UDI leads with 26.56% vs 24.43% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDI has performed better with a 26.56% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.12% for DFVX.

They also come from different issuers: USCF and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.22% for DFVX.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор