PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDI с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDI и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и CDC


2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
5.95%14.23%17.07%6.35%3.81%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%-4.99%-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.


UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF ESG Dividend Income Fund

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий UDI и CDC

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

UDI vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDICDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.23

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

4.90

+3.06

UDI vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDICDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Корреляция

Корреляция между UDI и CDC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и CDC

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CDC в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок UDI и CDC

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


UDICDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-21.37%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.27%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.07%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.14%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.84%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и CDC

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDICDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.97%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.03%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.63%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.56%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

13.22%

+1.00%