Сравнение UDI с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
UDI и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UDI и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDI и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.95% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
UDI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDI и CDC
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
UDI vs. CDC — Ранг доходности на риск
UDI
CDC
Сравнение UDI c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.23 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 4.90 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UDI и CDC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и CDC
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок UDI и CDC
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDI | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -21.37% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.27% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.07% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.14% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.84% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и CDC
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDI | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.97% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.03% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 13.63% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 12.56% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.22% | +1.00% |