PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.11%/yr vs 11.81%/yr for ABEQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности UDI и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%6.35%3.81%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-2.33%

Correlation

The correlation between UDI and ABEQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.78

The correlation between UDI and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и ABEQ

Секторы
UDI
ABEQ

Финансовые услуги

29.5%
24.8%

Здравоохранение

16.8%
7.2%

Энергетика

11.9%
10.3%

Недвижимость

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.3%
1.4%

Технологии

6.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.0%

Сырьевые материалы

4.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
10.9%

Промышленность

2.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

UDI
29.5%
ABEQ
24.8%

Здравоохранение

UDI
16.8%
ABEQ
7.2%

Энергетика

UDI
11.9%
ABEQ
10.3%

Недвижимость

UDI
8.7%
ABEQ

-

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
ABEQ
1.4%

Технологии

UDI
6.8%
ABEQ
4.4%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
ABEQ
3.0%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
ABEQ
17.0%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
ABEQ
10.9%

Промышленность

UDI
2.5%
ABEQ
8.3%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

UDI vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.12

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.62

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.26

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

3.08

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.12

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.57

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UDI и ABEQ

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-27.82%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.89%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-7.95%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.08%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.22%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и ABEQ

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.05%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.67%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

8.92%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.82%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

13.84%

+0.21%

Сравнение комиссий UDI и ABEQ

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и ABEQ

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and ABEQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.95%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.11% vs 11.81% for ABEQ. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.11% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

UDI has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.85% for ABEQ.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор