PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

UDEC и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и ZJAN

2026 (YTD)2025
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%13.00%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с FMARUDEC с BAPR
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий UDEC и ZJAN

И UDEC, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

UDEC vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.27

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.34

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.72

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

18.13

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.69

-0.90

Корреляция

Корреляция между UDEC и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и ZJAN

Ни UDEC, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и ZJAN

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-3.20%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-1.87%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.82%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.39%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.90%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

1.59%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

3.01%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

3.11%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

3.11%

+4.97%