PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDEC с KAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - UDEC tracks the S&P 500 while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDEC returned 7.05%/yr vs 7.23%/yr for KAPR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.

UDEC

1 день
-0.48%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.79%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.29%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		4.52%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%15.62%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		12.34%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%18.61%

Correlation

The correlation between UDEC and KAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between UDEC and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDEC и KAPR

Секторы
UDEC
KAPR

Технологии

38.4%
19.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
16.2%

Промышленность

7.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Энергетика

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Технологии

UDEC
38.4%
KAPR
19.1%

Финансовые услуги

UDEC
11.0%
KAPR
15.5%

Коммуникационные услуги

UDEC
10.8%
KAPR
2.4%

Потребительский циклический сектор

UDEC
10.0%
KAPR
8.0%

Здравоохранение

UDEC
8.4%
KAPR
16.2%

Промышленность

UDEC
7.9%
KAPR
17.9%

Потребительский защитный сектор

UDEC
4.6%
KAPR
2.3%

Энергетика

UDEC
3.2%
KAPR
5.5%

Коммунальные услуги

UDEC
2.1%
KAPR
2.8%

Недвижимость

UDEC
1.8%
KAPR
5.9%

Сырьевые материалы

UDEC
1.7%
KAPR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с KSEPUDEC с ZMAYUDEC с ACWVUDEC с FMAR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJULKAPR с ZJUNKAPR с AIOO

Доходность на риск

UDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDECKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.50

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
5.43

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

9.30

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

43.60

-26.35

UDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDEC и KAPR

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-16.91%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-2.52%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-16.84%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-16.91%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.37%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.89%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 1.88%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.53%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.57%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

6.70%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

11.76%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

11.65%

-3.63%

Сравнение комиссий UDEC и KAPR

И UDEC, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и KAPR

Ни UDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UDEC and KAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.53%) compared to UDEC (1.88%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, KAPR leads with 7.23% vs 7.05% for UDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.23% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

UDEC and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UDEC tracks S&P 500, while KAPR tracks Russell 2000 Index.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор