Сравнение UDEC с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
UDEC и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDEC и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -1.61% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.44% | 6.72% | 1.16% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
UDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDEC и FFTY
UDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
UDEC vs. FFTY — Ранг доходности на риск
UDEC
FFTY
Сравнение UDEC c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.82 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.22 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.19 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 3.45 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.82 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.14 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.13 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между UDEC и FFTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и FFTY
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и FFTY
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDEC | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -59.46% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -23.29% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -59.46% | +49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -31.16% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -22.39% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 8.05% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDEC | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 13.19% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 28.78% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 34.51% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 29.00% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 27.17% | -19.09% |