PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UD07.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с ROLL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 11.95%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.

UD07.L

1 день
0.53%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
12.89%
С начала года
17.33%
1 год
26.62%
3 года*
11.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и ROLL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.33%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-7.29%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%28.89%-2.13%1.26%-9.77%

Correlation

The correlation between UD07.L and ROLL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between UD07.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с ETRA.LUD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.L

Доходность на риск

UD07.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UD07.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.00

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.62

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.85

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

9.28

-0.97

UD07.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и ROLL.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и ROLL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-23.20%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.10%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.37%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-20.56%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-6.70%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-9.49%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.72%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и ROLL.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 3.42%, в то время как у iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.12%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

15.04%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

17.20%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

16.41%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,355.44%

15.42%

+2,340.02%

Сравнение комиссий UD07.L и ROLL.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и ROLL.L

Ни UD07.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and ROLL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор