PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и XBCU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.20%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
17.80%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-4.55%
Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.80%.


UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*

XBCU.L

1 день
-1.58%
1 месяц
2.80%
С начала года
17.80%
6 месяцев
30.90%
1 год
27.25%
3 года*
12.29%
5 лет*
17.99%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UD07.L и XBCU.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.


Доходность на риск

UD07.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LXBCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.84

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.52

+0.07

UD07.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между UD07.L и XBCU.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и XBCU.L

Ни UD07.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и XBCU.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и XBCU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-62.92%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.60%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-27.83%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-4.38%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-30.03%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.59%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и XBCU.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеют волатильность 6.65% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

15.55%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

19.34%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

18.18%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

17.20%

+6.67%