Сравнение UD07.L с CMOP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L).
UD07.L и CMOP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и CMOP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD07.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.20% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 31.93% | -1.26% | 2.82% | -2.04% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 23.96% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 23.96%.
UD07.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
CMOP.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD07.L и CMOP.L
UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.
Доходность на риск
UD07.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
CMOP.L
Сравнение UD07.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD07.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 7.83 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD07.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UD07.L и CMOP.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и CMOP.L
Ни UD07.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и CMOP.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и CMOP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD07.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -28.78% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.41% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -28.78% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -2.28% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -12.35% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.44% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и CMOP.L
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 6.65%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD07.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.33% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.37% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 16.53% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 16.12% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 14.88% | +8.99% |