PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с ETRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и ETRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и ETRA.L


Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 10.07%.


UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*

ETRA.L

1 день
-0.49%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.07%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий UD07.L и ETRA.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.


Доходность на риск

UD07.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LETRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.39

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.02

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

8.81

-1.23

UD07.L vs. ETRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETRA.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и ETRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LETRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.64

Корреляция

Корреляция между UD07.L и ETRA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и ETRA.L

Ни UD07.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и ETRA.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и ETRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LETRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-15.11%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.76%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-0.80%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-6.71%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и ETRA.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LETRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.63%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.38%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.32%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

12.98%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

12.98%

+10.89%