Сравнение UD07.L с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
UD07.L и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD07.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.20% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 31.93% | -1.26% | 2.82% | -2.04% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.56% | 8.09% | 3.53% | -11.66% | 27.20% | 27.92% | -7.67% | 3.78% | -4.52% |
Разные валюты инструментов
UD07.L торгуется в GBp, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 24.56%.
UD07.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
AIGC.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD07.L и AIGC.L
UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
UD07.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
AIGC.L
Сравнение UD07.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD07.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.80 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD07.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между UD07.L и AIGC.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и AIGC.L
Ни UD07.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и AIGC.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD07.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -75.92% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.96% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -26.98% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -38.32% | +23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -51.15% | +32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.40% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и AIGC.L
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 6.65%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD07.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.19% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.65% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 17.00% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 17.85% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 16.63% | +7.24% |