PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и ENCG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.20%9.88%6.26%-10.97%32.08%9.31%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
20.48%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 20.48%.


UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*

ENCG.L

1 день
-2.81%
1 месяц
7.92%
С начала года
20.48%
6 месяцев
21.71%
1 год
17.04%
3 года*
7.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UD07.L и ENCG.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.


Доходность на риск

UD07.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LENCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.43

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.06

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.77

+2.81

UD07.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между UD07.L и ENCG.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и ENCG.L

Ни UD07.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и ENCG.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и ENCG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-26.32%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.66%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-3.27%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-13.47%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.62%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и ENCG.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 6.65%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.63%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.79%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.45%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

17.88%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

17.88%

+5.99%