Сравнение UD07.L с UC15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).
UD07.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и UC15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD07.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.85% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 31.93% | -1.26% | 2.82% | -2.04% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.44% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -3.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD07.L показывает доходность 16.85%, а UC15.L немного выше – 17.44%.
UD07.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
UC15.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD07.L и UC15.L
И UD07.L, и UC15.L имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
UD07.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
UC15.L
Сравнение UD07.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD07.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.60 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 9.63 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD07.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UD07.L и UC15.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и UC15.L
Ни UD07.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и UC15.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и UC15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD07.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -42.93% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -6.18% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -17.43% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -1.96% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -15.34% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.31% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и UC15.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 6.56% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD07.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.76% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.42% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.41% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 14.43% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 14.71% | +9.16% |