PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и UC15.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.85%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
17.44%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-3.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD07.L показывает доходность 16.85%, а UC15.L немного выше – 17.44%.


UD07.L

1 день
0.55%
1 месяц
3.81%
С начала года
16.85%
6 месяцев
23.29%
1 год
21.41%
3 года*
8.57%
5 лет*
14.91%
10 лет*

UC15.L

1 день
0.73%
1 месяц
6.52%
С начала года
17.44%
6 месяцев
22.00%
1 год
17.81%
3 года*
7.16%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UD07.L и UC15.L

И UD07.L, и UC15.L имеют комиссию равную 0.34%.


Доходность на риск

UD07.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.67

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

3.60

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

9.63

+0.70

UD07.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между UD07.L и UC15.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и UC15.L

Ни UD07.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и UC15.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и UC15.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-42.93%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.18%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-17.43%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-1.96%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-15.34%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и UC15.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 6.56% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.76%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.42%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.41%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

14.43%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

14.71%

+9.16%