PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD06.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD06.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged) while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 11.38%/yr vs 10.87%/yr for UC90.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.45%
1 год
32.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.81%
С начала года
21.40%
6 месяцев
22.49%
1 год
30.42%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD06.L и UC90.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-12.52%

Correlation

The correlation between UD06.L and UC90.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between UD06.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD06.L и UC90.L

Секторы
UD06.L
UC90.L

Коммуникационные услуги

55.9%
15.0%

Технологии

16.1%
31.0%

Промышленность

7.2%
6.6%

Финансовые услуги

6.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.3%

Здравоохранение

3.1%
9.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.7%

Энергетика

1.4%
14.2%

Сырьевые материалы

0.7%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Коммуникационные услуги

UD06.L
55.9%
UC90.L
15.0%

Технологии

UD06.L
16.1%
UC90.L
31.0%

Промышленность

UD06.L
7.2%
UC90.L
6.6%

Финансовые услуги

UD06.L
6.2%
UC90.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UD06.L
5.2%
UC90.L
7.3%

Здравоохранение

UD06.L
3.1%
UC90.L
9.8%

Коммунальные услуги

UD06.L
2.2%
UC90.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

UD06.L
1.9%
UC90.L
3.7%

Энергетика

UD06.L
1.4%
UC90.L
14.2%

Сырьевые материалы

UD06.L
0.7%
UC90.L
0.5%

Недвижимость

UD06.L
0.1%
UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

UD06.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD06.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.43

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.21

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

6.33

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

14.07

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD06.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD06.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и UC90.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD06.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-41.45%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-4.79%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-11.47%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-19.19%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.67%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-13.18%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.41%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD06.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.94%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.29%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.48%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.75%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

14.23%

-0.52%

Сравнение комиссий UD06.L и UC90.L

И UD06.L, и UC90.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и UC90.L

Ни UD06.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD06.L and UC90.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L and UC90.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD06.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор