PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC90.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC90.L и ENCG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.49%9.58%4.52%-2.02%14.86%8.89%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
20.48%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 20.48%.


UC90.L

1 день
-1.24%
1 месяц
6.64%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.73%
1 год
19.94%
3 года*
9.65%
5 лет*
12.34%
10 лет*
8.33%

ENCG.L

1 день
-2.81%
1 месяц
7.92%
С начала года
20.48%
6 месяцев
21.71%
1 год
17.04%
3 года*
7.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UC90.L и ENCG.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.


Доходность на риск

UC90.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC90.LENCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.43

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.06

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

4.77

+4.19

UC90.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC90.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между UC90.L и ENCG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и ENCG.L

Ни UC90.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и ENCG.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и ENCG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC90.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-26.32%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.66%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.27%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-13.47%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.62%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и ENCG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC90.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.63%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

11.79%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

16.45%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.88%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

17.88%

-3.62%