Сравнение UC90.L с XBCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).

UC90.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC90.L и XBCU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	15.49%	9.58%	4.52%	-2.02%	14.86%	33.21%	-1.26%	5.91%	-11.85%	5.39%
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C	17.80%	17.11%	10.54%	-14.47%	35.34%	40.95%	-4.23%	3.45%	-6.04%	-3.80%

Разные валюты инструментов

UC90.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.41% соответственно.

UC90.L

1 день: -1.24%

1 месяц: 6.64%

С начала года: 15.49%

6 месяцев: 19.73%

1 год: 19.94%

3 года*: 9.65%

5 лет*: 12.34%

10 лет*: 8.33%

XBCU.L

1 день: -1.58%

1 месяц: 2.80%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 30.90%

1 год: 27.25%

3 года*: 12.29%

5 лет*: 17.99%

10 лет*: 11.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Название символа

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с UC90.L:

UC90.L с ROLG.L UC90.L с XDBG.L UC90.L с BCOG.L UC90.L с ENCG.L UC90.L с XFRM.L UC90.L с COMX.L UC90.L с AIGC.L

Часто сравнивают с XBCU.L:

XBCU.L с BRNT.L XBCU.L с XFRM.L XBCU.L с GLD XBCU.L с SDCI XBCU.L с ETL2.DE XBCU.L с UC15.L XBCU.L с UCIB

Сравнение комиссий UC90.L и XBCU.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

UC90.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

XBCU.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

UC90.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC90.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC90.L	XBCU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	1.40	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.84	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.27	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	3.53	-0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.97	7.52	+1.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC90.L	XBCU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	1.40	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.99	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.66	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.29	+0.07

Корреляция

Корреляция между UC90.L и XBCU.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и XBCU.L

Ни UC90.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и XBCU.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и XBCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC90.L	XBCU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.45%	-62.92%	+21.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.65%	-12.60%	+2.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.19%	-27.83%	+8.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.26%	-37.15%	-1.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.39%	-4.38%	+2.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.36%	-30.03%	+16.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.22%	3.59%	-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и XBCU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC90.L	XBCU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.88%	6.87%	-1.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.42%	15.55%	-6.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.12%	19.34%	-6.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.76%	18.18%	-3.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.26%	17.20%	-2.94%

Сравнение UC90.L с XBCU.L

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и XBCU.L

Сравнение доходности по годам UC90.L и XBCU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC90.L

XBCU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC90.L и XBCU.L

Доходность на риск

UC90.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

UC90.L

XBCU.L

Сравнение UC90.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC90.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и XBCU.L

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и XBCU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и XBCU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)