Сравнение UC90.L с ROLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L).
UC90.L и ROLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC90.L и ROLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC90.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.49% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 33.21% | -1.26% | 5.91% | -12.83% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 23.10% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
Разные валюты инструментов
UC90.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 23.10%.
UC90.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.33%
ROLG.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC90.L и ROLG.L
UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Доходность на риск
UC90.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
UC90.L
ROLG.L
Сравнение UC90.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC90.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.29 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.14 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.91 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC90.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UC90.L и ROLG.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC90.L и ROLG.L
Ни UC90.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UC90.L и ROLG.L
Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и ROLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC90.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -22.66% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.12% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -19.85% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.59% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -9.13% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.59% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC90.L и ROLG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC90.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.05% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.05% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 15.82% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.43% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.87% | -2.61% |