Сравнение UC90.L с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
UC90.L и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC90.L и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC90.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.49% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 33.21% | -1.26% | 5.91% | -11.85% | 5.39% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.56% | 8.09% | 3.53% | -11.66% | 27.20% | 27.92% | -7.67% | 3.78% | -5.78% | -7.92% |
Разные валюты инструментов
UC90.L торгуется в GBp, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции UC90.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.90% соответственно.
UC90.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.33%
AIGC.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC90.L и AIGC.L
UC90.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
UC90.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
UC90.L
AIGC.L
Сравнение UC90.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC90.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.14 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 5.80 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC90.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UC90.L и AIGC.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC90.L и AIGC.L
Ни UC90.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UC90.L и AIGC.L
Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC90.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -75.92% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.96% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -26.98% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -34.00% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -38.32% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -51.15% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.40% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC90.L и AIGC.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC90.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 8.19% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 13.65% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 17.00% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.85% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.63% | -2.37% |