Сравнение UC90.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
UC90.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC90.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC90.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.49% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 33.21% | -1.26% | 5.91% | -11.85% | 5.39% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 35.23% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -7.24% | -2.60% |
Разные валюты инструментов
UC90.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.62% соответственно.
UC90.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.33%
XFRM.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC90.L и XFRM.L
UC90.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
UC90.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
UC90.L
XFRM.L
Сравнение UC90.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC90.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.50 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.75 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.72 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC90.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UC90.L и XFRM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC90.L и XFRM.L
Ни UC90.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UC90.L и XFRM.L
Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC90.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -56.89% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -11.89% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -33.87% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -37.47% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -31.17% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.89% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC90.L и XFRM.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC90.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.30% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 18.41% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 22.07% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 20.07% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.55% | -4.29% |