PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC90.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC90.L и XFRM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.49%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
35.23%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-7.24%-2.60%
Разные валюты инструментов

UC90.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.62% соответственно.


UC90.L

1 день
-1.24%
1 месяц
6.64%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.73%
1 год
19.94%
3 года*
9.65%
5 лет*
12.34%
10 лет*
8.33%

XFRM.L

1 день
-1.70%
1 месяц
12.69%
С начала года
35.23%
6 месяцев
46.56%
1 год
43.36%
3 года*
16.98%
5 лет*
17.88%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UC90.L и XFRM.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Доходность на риск

UC90.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC90.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.50

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.75

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.72

-1.75

UC90.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC90.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между UC90.L и XFRM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и XFRM.L

Ни UC90.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и XFRM.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC90.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-56.89%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.89%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-33.87%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-37.47%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.48%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-31.17%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и XFRM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC90.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.30%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

18.41%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

22.07%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

20.07%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

18.55%

-4.29%