PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD06.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD06.L и BCOG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
16.50%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
24.31%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.31%.


UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*

BCOG.L

1 день
-2.15%
1 месяц
9.29%
С начала года
24.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
26.91%
3 года*
10.75%
5 лет*
14.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UD06.L и BCOG.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.


Доходность на риск

UD06.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD06.LBCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.61

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.12

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

7.02

+3.51

UD06.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD06.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между UD06.L и BCOG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и BCOG.L

Ни UD06.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и BCOG.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и BCOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD06.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-28.15%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.54%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-27.76%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.15%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.83%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.80%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и BCOG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD06.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.99%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.19%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.68%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.45%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

15.47%

-1.80%