PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC90.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC90.L и XDBG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.49%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged
15.97%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC90.L показывает доходность 15.49%, а XDBG.L немного выше – 15.97%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям XDBG.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.23% соответственно.


UC90.L

1 день
-1.24%
1 месяц
6.64%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.73%
1 год
19.94%
3 года*
9.65%
5 лет*
12.34%
10 лет*
8.33%

XDBG.L

1 день
-1.28%
1 месяц
1.81%
С начала года
15.97%
6 месяцев
28.69%
1 год
30.04%
3 года*
14.47%
5 лет*
15.82%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UC90.L и XDBG.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.


Доходность на риск

UC90.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC90.LXDBG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.54

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.97

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.14

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.32

+0.64

UC90.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC90.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.05

+0.30

Корреляция

Корреляция между UC90.L и XDBG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и XDBG.L

Ни UC90.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и XDBG.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и XDBG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC90.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-64.69%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.64%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-28.67%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-37.06%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-4.25%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-35.60%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.62%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и XDBG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC90.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.60%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

15.39%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

19.45%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

19.02%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.03%

-1.77%