Сравнение UC90.L с XDBG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L).
UC90.L и XDBG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. XDBG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC90.L и XDBG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC90.L и XDBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.49% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 33.21% | -1.26% | 5.91% | -11.85% | 5.39% |
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 15.97% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -12.92% | 4.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC90.L показывает доходность 15.49%, а XDBG.L немного выше – 15.97%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям XDBG.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.23% соответственно.
UC90.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.33%
XDBG.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC90.L и XDBG.L
UC90.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.
Доходность на риск
UC90.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск
UC90.L
XDBG.L
Сравнение UC90.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC90.L | XDBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.97 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.14 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.32 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC90.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UC90.L и XDBG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC90.L и XDBG.L
Ни UC90.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UC90.L и XDBG.L
Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и XDBG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC90.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -64.69% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -12.64% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -28.67% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -37.06% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -4.25% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -35.60% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.62% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC90.L и XDBG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC90.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.60% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 15.39% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 19.45% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 19.02% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.03% | -1.77% |