Сравнение UC90.L с BCOG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L).
UC90.L и BCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC90.L и BCOG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC90.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.49% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 33.21% | -1.26% | 5.91% | -11.85% | 10.48% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.31% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UC90.L показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.31%.
UC90.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.33%
BCOG.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 24.31%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC90.L и BCOG.L
UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.
Доходность на риск
UC90.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
UC90.L
BCOG.L
Сравнение UC90.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC90.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.17 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.12 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.02 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC90.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UC90.L и BCOG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC90.L и BCOG.L
Ни UC90.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UC90.L и BCOG.L
Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и BCOG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC90.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -28.15% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.54% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -27.76% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.15% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.83% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.80% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC90.L и BCOG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.88%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC90.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.99% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 13.19% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 16.68% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.45% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.47% | -1.21% |