PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD06.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD06.L с FAIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged) while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 11.38%/yr vs 11.97%/yr for FAIG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD06.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD06.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD06.L показывает доходность 19.96%, а FAIG.L немного ниже – 19.75%.

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.45%
1 год
32.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.96%
1 год
32.79%
3 года*
10.60%
5 лет*
11.97%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD06.L и FAIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.75%7.66%5.90%-11.88%29.81%31.66%-0.96%2.48%-3.44%

Correlation

The correlation between UD06.L and FAIG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.72

The correlation between UD06.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.L
Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L

Доходность на риск

UD06.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD06.LFAIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.19

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.82

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.90

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

12.88

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD06.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIG.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD06.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.36

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и FAIG.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и FAIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD06.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-51.32%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.66%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-12.87%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-26.47%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.81%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-26.24%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и FAIG.L

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеют волатильность 4.41% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD06.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.60%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.16%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.96%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.73%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

14.71%

-1.00%

Сравнение комиссий UD06.L и FAIG.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и FAIG.L

Ни UD06.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD06.L and FAIG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD06.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD06.L and 0.49% for FAIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD06.L и FAIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор