Сравнение FAIG.L с AIGC.L
FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both Commodities funds from WisdomTree - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 5.99%/yr for AIGC.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и AIGC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции FAIG.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.99% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.41%
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам FAIG.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.26% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
Correlation
The correlation between FAIG.L and AIGC.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2007 г. | 0.73 |
Over the past year, FAIG.L and AIGC.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIG.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
AIGC.L
Сравнение FAIG.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 5.28 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 12.07 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и AIGC.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и AIGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -75.92% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -7.09% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -11.23% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -26.98% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -34.00% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -37.42% | +22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -51.02% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.10% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и AIGC.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.88% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 15.18% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 17.07% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.14% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.76% | -2.23% |
Сравнение комиссий FAIG.L и AIGC.L
И FAIG.L, и AIGC.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и AIGC.L
Ни FAIG.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FAIG.L and AIGC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAIG.L and AIGC.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity.
Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и AIGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор