PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с UWPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs -35.61%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против -35.61% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

UWPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-35.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и UWPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-12.08%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%

Correlation

The correlation between UCPIX and UWPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.81

The correlation between UCPIX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX

Доходность на риск

UCPIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXUWPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.25

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.79

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.80

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.99

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.60

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWPIX равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXUWPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.57

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.03

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и UWPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UWPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.94%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-30.66%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-60.17%

-34.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-68.05%

-27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-98.86%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.94%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-77.73%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

18.90%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и UWPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

6.10%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

18.74%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

24.15%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

29.92%

+372.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

42.25%

+243.94%

Сравнение комиссий UCPIX и UWPIX

И UCPIX, и UWPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и UWPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности UWPIX в 5.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.13%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and UWPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to UWPIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs UWPIX's -99.94%.

UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UWPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор