Сравнение UCPIX с UVPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs -27.55%/yr for UVPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против -27.55% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам UCPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between UCPIX and UVPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between UCPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
UVPIX
Сравнение UCPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.23 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и UVPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.86% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -43.77% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.50% | -75.41% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.50% | -83.54% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -96.71% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -99.84% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.99% | -89.50% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 32.43% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и UVPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 12.94%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 15.32% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 35.36% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 43.21% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.24% | 48.24% | +352.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.82% | 46.51% | +238.31% |
Сравнение комиссий UCPIX и UVPIX
И UCPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и UVPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности UVPIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and UVPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to UCPIX (12.94%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор