PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с UOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 32.98% соответственно.

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%

UOPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
27.07%
С начала года
29.74%
1 год
53.06%
3 года*
39.06%
5 лет*
19.07%
10 лет*
32.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		29.74%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UCPIX and UOPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.76

The correlation between UCPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с SMPIXUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с DXQLXUOPIX с FXAIX

Доходность на риск

UCPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.44

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
1.93

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.15

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.05

-8.55

UCPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и UOPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-99.00%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-24.97%

-25.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-42.52%

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.91%

-65.01%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

-65.01%

-27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-8.89%

-90.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-67.45%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

7.58%

+23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 7.59%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

15.68%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

30.63%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

37.13%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.23%

45.89%

+354.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.74%

44.44%

+240.30%

Сравнение комиссий UCPIX и UOPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности UOPIX в 14.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		14.08%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and UOPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор