PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с UOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 34.63% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

UOPIX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.41%
6 месяцев
38.29%
1 год
86.40%
3 года*
49.52%
5 лет*
25.25%
10 лет*
34.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		42.41%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UCPIX and UOPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.77

The correlation between UCPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UCPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.80

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
3.24

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.42

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.60

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

12.66

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.80

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.12

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и UOPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.80%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-24.97%

-25.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-42.52%

-52.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-65.01%

-30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-65.01%

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-43.02%

-56.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-84.82%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

7.08%

+25.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и UOPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

8.96%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

24.35%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

32.12%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

45.11%

+357.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

44.17%

+242.02%

Сравнение комиссий UCPIX и UOPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.83%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and UOPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to UOPIX (8.96%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор