Сравнение UCPIX с RYWWX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs -27.96%/yr for RYWWX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -18.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCPIX имеют среднегодовую доходность -28.39%, а акции RYWWX немного впереди с -27.96%.
UCPIX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -30.24%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -28.39%
RYWWX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -18.46%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- -35.06%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -27.96%
Сравнение доходности по годам UCPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -29.75% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -18.46% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between UCPIX and RYWWX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between UCPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
UCPIX
RYWWX
Сравнение UCPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.96 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.36 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | -1.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.46 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и RYWWX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.12% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -47.10% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.79% | -75.97% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -84.06% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -96.66% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -98.04% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.03% | -68.60% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 34.61% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 11.20%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 13.26% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 32.37% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 40.97% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.12% | 47.74% | +354.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.19% | 46.49% | +239.70% |
Сравнение комиссий UCPIX и RYWWX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и RYWWX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности RYWWX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 6.13% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.57% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and RYWWX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.26%) compared to UCPIX (11.20%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор