Сравнение UCPIX с RYWWX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -9.32% против -26.55% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам UCPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between UCPIX and RYWWX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between UCPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
UCPIX
RYWWX
Сравнение UCPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.18 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и RYWWX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -98.12% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -42.47% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -75.97% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -84.06% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -95.82% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -97.93% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -68.80% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 29.84% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 7.59%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 14.22% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 34.79% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 43.73% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 48.13% | +352.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 46.51% | +238.23% |
Сравнение комиссий UCPIX и RYWWX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и RYWWX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and RYWWX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор