PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с NFTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. UCON is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, UCON returned 2.89%/yr vs 5.83%/yr for NFTY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности UCON и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.80%.

UCON

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.14%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.41%
1 месяц
1.28%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-7.03%
3 года*
6.25%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		1.13%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.80%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-6.36%

Correlation

The correlation between UCON and NFTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.11

Over the past year, UCON and NFTY have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

UCON vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCONNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.48

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.63

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.44

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-1.07

+9.11

UCON vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCON и NFTY

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-47.67%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-16.14%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-21.55%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-21.55%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-14.80%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-9.61%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

6.60%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и NFTY

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.86%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.34%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

12.64%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

14.75%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

17.41%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

20.71%

-14.83%

Сравнение комиссий UCON и NFTY

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и NFTY

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NFTY в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.90%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		5.04%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCON and NFTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.34%) compared to UCON (0.86%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, NFTY leads with 5.83% vs 2.89% for UCON. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.83% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.90% for NFTY.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.80% for NFTY.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор