Сравнение UCON с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
UCON и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 1.20% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью -0.17%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и JFLX
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
UCON vs. JFLX — Ранг доходности на риск
UCON
JFLX
Сравнение UCON c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UCON и JFLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и JFLX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности JFLX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и JFLX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.36% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.72% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.36% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 2.51% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.51% | +3.43% |