Сравнение UCON с JFLX
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCON charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности UCON и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCON и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 1.20% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between UCON and JFLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. JFLX — Ранг доходности на риск
UCON
JFLX
Сравнение UCON c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.79 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок UCON и JFLX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.36% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.14% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.40% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.59% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.59% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 2.59% | +3.30% |
Сравнение комиссий UCON и JFLX
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и JFLX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
UCON and JFLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для UCON и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор